PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOVI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVI с ^GSPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и S&P 500 (^GSPC).

GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVI или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GOVI и ^GSPC составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVI:

0.15

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

GOVI:

0.40

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

GOVI:

1.05

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

GOVI:

0.08

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

GOVI:

0.45

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

GOVI:

4.86%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

GOVI:

9.17%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

GOVI:

-32.70%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GOVI:

-25.28%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOVI показывает доходность 1.32%, а ^GSPC немного ниже – 1.30%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.43% против 10.89% соответственно.

GOVI

С начала года

1.32%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

0.34%

1 год

1.84%

5 лет

-5.09%

10 лет

0.43%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг риск-скорректированной доходности GOVI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GOVI и ^GSPC

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) составляет 2.59%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что GOVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...